Sabaudia sorge sulle sponde del lago di Paola ed è immersa nel Parco Nazionale del Circeo.

La città nasce nel 1934 in seguito all'opera di bonifica della palude pontina ad opera del governo fascista. La sua posizione geografica non fu scelta a caso: l'obiettivo era infatti di costruire il luogo ideale di villeggiatura per il turismo d'elite.

Sabaudia è uno dei migliori esempi di architettura "razionalista" con le forme lineari e sobrie degli edifici, le ampie strade, le piazze aperte e luminose. La città è stata costruita intorno alla Piazza del Comune, nella quale si trova il Municipio con la torre alta ben 42 metri.

Intorno al perimetro della Piazza del Comune sono posti altri edifici in perfetto stile razionalista come la Casa del Fascio (attuale sede della Guardia di Finanza), il Dopolavoro, il Cinema e l'Albergo.

Nel territorio di Sabaudia si trovano tre laghi costieri che si estendono, da torre Paola a  torre Astura, parallelamente alla costa dietro le dune sabbiose.

Questi laghi fanno parte del Parco Nazionale del Circeo e sono: il lago di Paola (o di Sabaudia), di Caprolace e dei Monaci.

Sulle rive del lago di Paola, in località Palazzo, gli scavi archeologici hanno portato alla luce i resti di una grande villa imperiale del I° sec. d.C., attribuita a Domiziano, che si estende per oltre 40 ettari.